Как работает скринер опционных спредов

Скринер автоматизирует то, что трейдер иначе делал бы вручную в Excel: перебор пар страйков и расчёт характеристик каждой конструкции по текущему стакану.

1. Сбор котировок

Из терминала QUIK выгружаются котировки опционов и фьючерсов FORTS: цены bid/ask, страйки, даты экспирации, базовые активы. Данные обновляются в реальном времени в течение сессии.

2. Перебор комбинаций

Для каждого базового актива и каждой даты экспирации сервис перебирает пары страйков, формируя возможные Bull Call и Bear Put спреды.

3. Проверка конструкции

Для построения спреда нужны цены покупки и продажи обеих ног, положительная стоимость входа и положительный потенциал прибыли. Для карты также необходима расчётная вероятность.

4. Карта вероятности и потенциала

По каждому спреду считаются стоимость входа, точка безубытка, максимальные прибыль и убыток, отношение риск/прибыль, а также вероятность прибыли и математическое ожидание по модели Блэка-Шоулза. На карте по горизонтали — вероятность достижения максимальной прибыли, по вертикали — максимальная чистая прибыль, делённая на вложения. Фильтры задают диапазоны, базовый актив и направление. Карта обновляется каждые 30 секунд; все детали открыты без входа.

Подробнее о метриках — в отдельной статье. Термины — в глоссарии.